慶應・金融論(2021年度)

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    資料紹介

    慶應通信経済学部で合格をいただいた金融論のレポートです。2回目の提出での合格でした。

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    まず、株式 A と株式 Bの期待収益率(リターン)と標準偏差(リスク)を求める。
    それぞれの状態が 1/3の発生することがわかっているため、株式 A と株式 Bの期待収益
    率と標準偏差は次のようになる。
    株式 Aの期待収益率は、0.33×6+0.33×8+0.33×4=5.94%となる。小数点第一位を四捨
    五入し、6% とする。期待収益率の標準偏差は、分散の平方根を求めることで得られる。
    まず、株式 Aの分散は、0.33×(6-5.94)^2+0.33×(8-5.94)^2+0.33×(4-5.94)^2=
    2.6435。平方根は、2.6435=1.626…であるため、小数点第三位を四捨五入し、標準偏差
    は、1.63%とする。
    一方、株式 Bの期待収益率は、0.33×7+0.33×3+0.33×11=6.93% となる。小数点第一位
    で四捨五入し、7% とする。株式 B と同様に、期待収益率の標準偏差は、分散の平方根を
    求めることで得られるため、株式 Bの分散は、0.33×(7-7)^2+0.33×(3-7)^2+0.33×
    (11-7)^2=10.67。したがって..

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